Η ΕΚΤ θα διενεργήσει νέου τύπου τεστ αντοχής (reverse stress tests) στις συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης – μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Αlpha Bank.
Οι στόχος είναι να καταγραφούν οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στα θεμελιώδη δεδομένα των τραπεζών αυτών σε περίπτωση που επικρατήσουν ακραία γεωπολιτικά σενάρια. Τα βασικά συμπεράσματα της αντίστροφης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα κοινοποιηθούν το καλοκαίρι του 2026.
Η ΕΚΤ
Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δοκιμάσει τις αντοχές 110 τραπεζών (reverse stress test) έναντι γεωπολιτικών κινδύνων. Αυτό θα αφορά στις τράπεζες που θα βρίσκονται το 2026 σε καθεστώς άμεσης εποπτείας.
Σε μια αντίστροφη δοκιμή αντοχής, θα οριστεί εκ των προτέρων ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα και κάθε τράπεζα θα καθορίσει το σενάριο στο οποίο θα υλοποιηθεί το εν λόγω αποτέλεσμα. Αυτή θα συμπληρώσει τη δοκιμή αντοχής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών του 2025 βασιζόμενη σε ένα κοινό σενάριο για όλες τις τράπεζες.
Αυτό έφερε διαφορές στην εξάντληση του κεφαλαίου τους. Με τη θεματική δοκιμή αντοχής του 2026 οι τράπεζες θα αξιολογηθούν για τον τρόπο με τον οποίο ο γεωπολιτικός κίνδυνος θα μπορούσε να επηρεάσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Ο γεωπολιτικός κίνδυνος
Ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι ένας διατομεακός παράγοντας κινδύνου που μπορεί να έχει αντίκτυπο στις παραδοσιακές κατηγορίες κινδύνου των τραπεζών.
Και αυτό επειδή επηρεάζει:
- τους πιστωτικούς κινδύνους,
- τους κινδύνους της αγοράς,
- τους κινδύνους ρευστότητας,
- τους κινδύνους του επιχειρηματικού μοντέλου,
- τους κινδύνους διακυβέρνησης και τους λειτουργικούς κινδύνους.
Μπορεί και να επηρεάσει τις τράπεζες μέσω πολλαπλών καναλιών,
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι χρηματοπιστωτικές αγορές, η πραγματική οικονομία , η ασφάλεια αλλά και η προστασία των τραπεζικών συναλλαγών.
Ο βασικός παράγοντας μακροοικονομικής αβεβαιότητας παραμένει στο επίκεντρο των εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΤ για την περίοδο 2026-28.
Η δοκιμή αντοχής
Η δοκιμή αντοχής θα δίνει πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά οι τράπεζες σε περίπτωση που επικρατήσουν τα σενάρια γεωπολιτικού κινδύνου.
Αυτές θα πρέπει να προσδιορίσουν τα σχετικά γεωπολιτικά γεγονότα και να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπό τους.
Επιπλέον θα ζητηθεί από τις τράπεζες να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούσαν για να μειώσουν τον αντίκτυπο αυτό, σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο με σκοπό να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ισχυρά πλαίσια διακυβέρνησης και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.
Με την άσκηση, οι τράπεζες θα αξιολογηθούν το πώς μπορούν να διαχειριστούν θέματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε περίπτωση γεωπολιτικών κινδύνων.
Από αυτή την άποψη, η άσκηση θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τραπεζών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, ιδίως σε θέματα αντίστροφης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αλλά και της ικανότητάς τους να σχεδιάζουν συναφή και συνετά σχέδια κεφαλαίου και ανάκαμψης.
Συγκεκριμένα, κάθε τράπεζα θα κληθεί να προσδιορίσει τα πιο σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση τουλάχιστον 300 μονάδων βάσης του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (CET1).
Εκτός από την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το γεωπολιτικό σενάριο κινδύνου που θα επηρεάσει τη φερεγγυότητά τους, οι τράπεζες θα κληθούν και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησής τους.
Η αντίστροφη δοκιμή αντοχής σε γεωπολιτικούς κινδύνους θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) των τραπεζών για το 2026 προκειμένου η άσκηση να είναι οικονομικά αποδοτική.
Ως εκ τούτου, οι τράπεζες θα μπορούν να χρησιμοποιούν κυρίως τα υφιστάμενα πρότυπα συλλογής εποπτικών δεδομένων.
στο 
